Узнайте, как определить порог риска в мегапроектах и управлять сложными процессами для предотвращения финансовых и операционных потерь.

Порог риска – это метрика, позволяющая определить максимальный предел, которого компания может достичь, прежде чем наступившее событие станет неприемлемым или угрожающим для бизнеса. Этот предел можно рассчитать для различных видов рисков, таких как операционные, стратегические, финансовые или репутационные.

Основными аспектами порога риска являются: определение типа и установление уровня.

Порог риска может быть количественным и качественным.

– Количественный позволяет определить конкретные финансовые значения в денежных единицах или процентах, которые бизнес готов принять.

Например, производитель планирует запустить новую линейку товаров. Это требует определенных вложений, поэтому нужно рассчитать, как скоро они окупятся, чтобы компания не несла серьезных убытков и издержек. Для этого проводится разработка сценариев развития событий при различных условиях с оговоркой на степень вероятности их наступления. В каждом из них определяется размер вложенных средств и процент убытков, которые не будут критичными для компании.

– Качественный является оценкой факторов, которые могут повлиять на эффективность компании, ее репутацию и другие нематериальные аспекты.

Например, компания хочет провести коллаборацию с другим производителем. Предположим, что это будет мороженое со вкусом определенных алкогольных напитков. В этом случае существует риск, что продукт будет приобретаться не только взрослой аудиторией, но и несовершеннолетними, что может негативно отразиться на репутации бизнеса. То есть нужно понять, в каких случаях может наступить риск, как он будет развиваться и какие последствия за собой понесет. Разумеется, затем нужно определить меры, которые позволят его избежать, и меры, которые позволят им управлять в случае наступления инцидента. После чего оценить, стоят ли данные риски вложений.

Установление порога риска является трудоемким процессом, требующим тщательного анализа и оценки потенциальных угроз. Обычно он включает следующие этапы:

– Идентификация рисков в различных областях бизнеса как внутри него, так и за его пределами.

– Оценка вероятности наступления событий, которые могут оказать негативное влияние на деятельность компании и ее прибыль.

– После этого оценивается уровень возможного ущерба от наступившего риска.

– Определение степени подготовленности бизнеса к потерям финансовым, ресурсным, репутационным.

После прохождения этих этапов разрабатывается план мер по управлению рисками с учетом уровня порога риска по каждой категории.

– Тип организации. Коммерческие и некоммерческие организации имеют разные возможности и средства для управления рисками, а значит, и порог риска у них будет разный.

– Тип отрасли. Каждая из них имеет свои особенности и ограничения, которые нужно учитывать при определении порога риска. Соблюдение отраслевых стандартов и других нормативов позволяет снизить вероятность возникновения некоторых негативных событий.

– Существуют регуляторные требования. Законодательные акты также влияют на минимальный и максимальный уровень риска для деятельности бизнеса.

– Особенности структуры компании и ее размеры. Чем она больше, тем большим количеством ресурсов и возможностей обладает для управления рисками, а значит, и порог будет значительно выше, чем у новичков или малого бизнеса. Кроме того, крупные предприятия могут позволить себе применить стратегию диверсификации и распределить некоторые свои риски между разными направлениями деятельности или рынками.

– Существующая стратегия и цели. Они могут отличаться в зависимости от стадии развития. Например, стартапы стремятся к быстрому освоению рынка, поэтому могут использовать более рискованные методы продвижения, чем более стабильные компании. Но при этом молодой бизнес, как правило, не имеет того же уровня ресурсов и возможностей, чтобы управлять рисками и их последствиями. Поэтому и порог риска в разных аспектах деятельности будет отличаться.

– Уровень финансовой устойчивости. Чем больше бюджет компании, тем больше она имеет возможностей для управления рисками и их последствиями. Соответственно, и порог риска будет более допустимым, потому что бизнес может себе позволить справиться с возникшими трудностями.

– Особенности культуры управления рисками в организации. Если в компании вообще не занимаются этим вопросом или уделяют недостаточно внимания, то порог риска будет низким, так как бизнес не имеет полного представления о том, какие последствия несет за собой возникшая проблема и как с ней бороться. Если бизнес наоборот стремится к предотвращению угроз и инцидентов, то они будут проводить полный спектр мероприятий, то есть обучать персонал, внедрять новые технологии т.д. Тогда их порог риска будет выше, так как они будут подготовлены лучше.

– Уровень знаний и качество данных о возможных рисках. Если компания имеет высокую степень осведомленности, то это позволит ей увеличить свой порог и лучше подготовиться к возникновению инцидента и его последствиям.

– Условия экономической среды. Чем ниже финансовая стабильность бизнеса и состояние рынка, тем ниже будет порог риска, так как существует множество факторов, которые могут привести к наступлению негативных событий.

– Внедрение технологий может как помочь в управлении рисками и повышать их порог, так и провоцировать угрозы. Проблемы могут возникнуть в том случае, если инновации были выбраны неправильно или для их реализации не были созданы специальные условия. Кроме того, результаты изменений будут более низкими, если не проводится регулярный мониторинг показателей эффективности. В этом случае пропадает возможность своевременно обнаружить наступление риска.

– Наличие активов также помогает работать над некоторыми уязвимостями. В то же время они могут выступать в качестве дополнительных источников, где могут возникать риски. Все опять же зависит от того, насколько эффективно бизнес занимается их управлением. Например, застрахованы ли активы от воздействия внешних факторов.

– Ну и напоследок стоит вспомнить стейкхолдеров. Чем выше уровень доверия и вовлеченности заинтересованных сторон, тем выше порог риска. Если и команда, и партнеры, и инвесторы осведомлены о возможных угрозах и о том, как бизнес предполагает ими управлять, то они с большей вероятностью согласятся на какие–то рискованные действия для достижения поставленной цели.

Чтобы точно определить порог риска в компании, нужно проанализировать множество факторов, а также провести количественную и качественную оценку потенциальных угроз. Это позволит понять, насколько бизнес в текущий момент готов к возникновению препятствий и их последствий.

Для определения порога риска важны и количественные, и качественные показатели, так как в совокупности они дают наиболее точное представление о возможностях бизнеса и его умении противостоять угрозам. Роль количественных заключается в том, чтобы предоставить объективные фактические данные, которые выступят основой для дальнейшей качественной оценки.

Для того, чтобы определить порог риска, можно прибегнуть к следующим методам:

Статистический анализ

Это использование исторических данных для дальнейшей оценки вероятности наступления определенных событий. То есть компания уже сталкивалась с риском и имеет опыт его управления. В некоторых случаях рецидив неизбежен, а в некоторых возникает по причине принятия неэффективных мер по устранению инцидента и его последствий. Данный подход подразумевает применение таких инструментов, как:

– Регрессионный анализ – это когда выявляются закономерности между переменными и то, как их изменения могут повлиять на риски.

– Краевая статистика – этот подход применяется для того, чтобы определить вероятность распределений и их предельных значений.

Моделирование и симуляция

Это создание и тестирование различных вариантов развития событий, позволяющее проводить глубокий анализ потенциальных рисков. В рамках этого метода используются следующие инструменты:

– Симуляция Монте–Карло – это метод, позволяющий оценить диапазон предполагаемых инцидентов и вероятность их наступления. Наибольшую ценность имеет в том случае, если компания не имеет достаточного количества исторических данных для анализа.

– Деревья решений – это инструмент визуализации, который помогает структурировать сценарии развития рисков для их дальнейшей оценки. Полученные результаты сопоставляются с потенциальной прибылью и убытками.

Метод сценариев

Это более детализированный подход, чем дерево решений или метод Монте–Карло, так как он описывает множество различных условий, при которых может наступить негативное событие и повлиять на бизнес. Такой инструмент весьма трудоемкий и требует наличия развитых аналитических навыков и владения специализированными программами для автоматизации процесса, так как он очень долгий.

Анализ чувствительности

Способ исследования рисков, который позволяет понять, как изменения ключевых факторов могут повлиять на общую ситуацию в бизнесе и потенциальные риски. Благодаря этому можно понять, какие внешние и внутренние аспекты нужно держать под особым контролем.

Метод VaR (Value at Risk)

Это финансово–экономический показатель, показывающий наибольшую предполагаемую потерю за конкретный период времени при заданном уровне вероятности. Формула расчета может варьироваться в зависимости от подхода. Однако самая распространенная выглядит следующим образом:

VaR = 𝜇 − 𝑧𝛼 ⋅ 𝜎

где:

𝜇 — среднее значение доходности;

𝜎 — стандартное отклонение доходности;

𝑧𝛼 — значение для степени доверия.

𝛼 (например, для 95% степень доверия 𝑧 0.05 ≈ 1.645, а для 99% — 𝑧 0.01 ≈ 2.33).

Stress Testing

Благодаря этому подходу осуществляется анализ устойчивости системы или подсистем бизнеса к экстремальным, но возможным событиям. Этот инструмент помогает определить пределы рискованной деятельности. Для реализации этого метода используется набор различных сценариев потенциальных угроз.

Вышеперечисленные количественные методы определения порога риска имеют свою специфику. Их важно учитывать для достижения корректных результатов. Для чистоты данных можно использовать совокупность подходов и выявить те аспекты, которые не удалось обнаружить ранее.

Качественная оценка уровня порога риска не менее полезна, чем количественная. Она не дает объективных данных, но позволяет затронуть те аспекты бизнеса и окружающей среды, которые трудно посчитать. Для того, чтобы реализовать данный подход используются различные инструменты, такие как:

– Экспертная оценка – это метод, когда высококвалифицированные специалисты дают свою оценку конкретной ситуации с учетом своего опыта и компетенций. Как правило, они обладают высоким авторитетом, и их мнение действительно имеет высокое значение в определении порога риска. Для анализа и прогноза они могут использовать специализированные инструменты, чтобы подкрепить свои слова фактами.

Обычно экспертная оценка реализуется путем проведения опросов, интервью или через применение метода Дельфи. Все три варианта могут использоваться как по отдельности, так и в совокупности, чтобы получить наиболее эффективные результаты.

– Анализ вариантов, или SWOT–анализ – один из популярных методов для изучения и оценки рисков. Он позволяет определить сильные и слабые стороны внутри бизнеса, а также возможности и угрозы во внешней среде. Обычно этот подход выступает в качестве основы для дальнейшего более глубокого анализа различных категорий рисков.

– Мозговой штурм – метод групповой работы по идентификации и анализу рисков, которые окружают компанию. Особенно этот инструмент актуален в тех случаях, когда бизнес не хочет или не имеет возможности привлечь риск–менеджера для работы с угрозами. Также подходит для ситуаций, когда инцидент уже наступил и нужно принять быстрое, но эффективное решение по его устранению и дальнейшему предотвращению.

– Фокус–группы – сбор участников со специфическими знаниями, опытом и компетенциями для изучения и оценки конкретной группы риска. Условно говоря, если у компании возросли репутационные риски, то она может собрать группу из маркетингового отдела и отдела качества, чтобы определить степень воздействия угроз на бизнес и разработать меры по их устранению.

– Контекстуальный анализ – этот подход подразумевает изучение окружающей среды, в которой находится. Анализируются влияние политических, социальных, культурных, экологических, экономических и технологических факторов. Этот метод не учитывает внутренние факторы, но дает возможность определить порог риска для внешних угроз и их последствий.

– Ранжирование рисков – этот метод позволяет классифицировать угрозы по различным признакам, чтобы систематизировать данные для более глубокого анализа в будущем. Например, можно разделить риски на внешние и внутренние, а также в каждой из этих категорий определить приоритетность. Это позволит в первую очередь решать те проблемы, у которых низкий порог риска, а значит, они наиболее опасны для деятельности компании.

– Картирование рисков – ещё один метод структуризации данных по потенциальным угрозам, который позволяет визуализировать риски и выстраивать между ними взаимосвязи. То есть формируется не просто представление о том, какие события могут негативно отразиться на эффективности организации, но и то, как они влияют друг на друга. Условно говоря, можно обрисовать ситуацию, когда один риск повлиял на другой, и возникла цепная реакция, которая распространилась на остальные аспекты бизнеса.

Порог риска является необходимой метрикой в риск–менеджменте. Благодаря этому показателю компания может трезво оценивать свои возможности и ресурсы для управления внешними и внутренними угрозами, которые препятствуют достижению цели. Имея представление о допустимом пороге риска, руководство сможет выбрать наиболее эффективные средства по минимизации угроз и их последствий.